Spread pięcioletniego swapu ryzyka kredytowego (CDS), wykorzystywanego do ubezpieczenia inwestycji na wypadek niewypłacalności emitenta, wzrósł w Rosji do 160 punktów bazowych. p. (1,6% nominalnej), Interfax podał w przeglądzie rynku. Koszt ubezpieczenia na wypadek niewykonania zobowiązania wzrósł do najwyższego poziomu od wiosny 2020 roku.

W ciągu dnia spread pięcioletnich CDS na rosyjskim długu wzrósł o prawie 23 pb. n. (około 19%). Notowania rosyjskich euroobligacji zapadających w 2030 r. do 18:10 spadły o 72 pb. p., dojrzewające w 2042 i 2043 r. - o 380 p.b. P.

Wzrost spreadu CDS można wiązać albo z wypowiedziami wiceministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Riabkowa po spotkaniach z USA i NATO, albo z projektem ustawy senatorów USA z sankcjami wobec najwyższych urzędników i dużych banków w Rosji, szefa Departament analiz makroekonomicznych Finam FG powiedział Prime'owi » Olga Belenkaya.

Wcześniej rosyjskie rynki akcji i walut spadły po wynikach głównej sesji giełdowej, indeks Moscow Exchange spadł o ponad 4%.

Więcej szczegółów w materiale „Rozszerzenie NATO na rzecz długu publicznego”.

bbabo.Net