Implikovaná volatilita rubľa (dokazuje, ako trh hodnotí nadchádzajúcu amplitúdu výkyvov výmenného kurzu), získaná výpočtom cien jednomesačných opcií pre pár dolár / rubeľ, sa do večera 21. februára zvýšila na 33,97 %. Svedčia o tom údaje terminálu Bloomberg, s ktorým sa RBC zoznámila. Pripomeňme, že výmenný kurz dolára na aukcii 21. februára predstavoval viac ako 79 rubľov av súčasnosti dokonca 80 rubľov.

V dôsledku zhoršenia geopolitickej situácie volatilita národnej meny dosiahla maximum od začiatku pandémie: 18. marca 2020 dosiahla 37,7 %. V tom čase rubeľ klesol zo 60-65 za dolár na 80 rubľov.

Pred mesiacom dočasná volatilita rubľa dosiahla 20,7 %. Podľa tohto ukazovateľa bola ruská mena v januári na druhom mieste na svete po tureckej líre, ktorá sa prepadla politikou prezidenta republiky Recepa Tayyipa Erdogana (jej implikovaná volatilita sa zastavila na 32,6 %). Do 14. februára sa zároveň situácia zmenila: volatilita rubľa vzrástla na 24,3 %, zatiaľ čo v prípade tureckej líry klesla na 19,75 %. Od tej chvíle sa rubeľ stal lídrom medzi svetovými menami v tomto ukazovateli. Informácie z terminálu Bloomberg nezohľadňujú ukrajinskú hrivnu a bieloruský rubeľ, ktoré v posledných dňoch výrazne klesajú.

bbabo.Net